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GARCH-MIDASモデルの本邦株式市場への適用可能性について
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/2282
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/228225195a45-58b9-48fe-8869-6cf93db70064
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
B41-20170731-63 (2.7 MB)
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| Item type | 紀要論文2 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
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| 公開日 | 2018-11-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | GARCH-MIDASモデルの本邦株式市場への適用可能性について | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | On Applicability of the GARCH-MIDAS Model to the Japanese Stock Market | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 日経平均株価 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 対数収益率 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 実現ボラティリティ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | GARCH-MIDAS | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
森本, 孝之
× 森本, 孝之
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| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | Engle et al.（2013）が提案したGARCH-MIDAS モデルを用い，日本の株式市場の分析を行なった研究は，私の知る限りHoang（2015）のみであり，日本語の文献は皆無である．そこで本稿では，GARCH-MIDAS モデルの本邦株式市場への適用可能性について考察する． 本稿で用いられるデータは，株価指数として日経平均株価いわゆる日経225 および個別銘柄として日本たばこ産業の対数収益率を用いる．標本期間，1994年10月28日から2016年4月28日までであり，標本数は5285である．実証研究において，純粋に経済的なショックであった2008年9月のリーマン・ショックの影響がボラティリティの長期的成分にも影響を与えている一方，自然災害である2011年3月の東日本大震災はボラティリティの長期的成分にあまり影響を与えないことを見い出した． |
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| 書誌情報 |
オイコノミカ 巻 54, 号 1, p. 63-74, 発行日 2017-07-31 |
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| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 03891364 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00025971 | |||||||
| 論文ID（NAID） | ||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||
| 関連識別子 | 40021358790 | |||||||
